非平稳时间序列怎样求趋势项? 大多数情况下把非平稳时间序列转化为平稳时间序列的方式是取n阶差分法。 例如举个例子,假设xt本身是不平稳时间序列,假设xt~I(1) ,其实就是常说的说x的...
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大多数情况下把非平稳时间序列转化为平稳时间序列的方式是取n阶差分法。
例如举个例子,假设xt本身是不平稳时间序列,假设xt~I(1) ,其实就是常说的说x的1阶差分是平稳序列。既然如此那, xt的1阶差分dxt=x(t)-x(t-1) 就是平稳的序列 这时dt=x(t-1) 假设xt~I(2),就是说xt的2阶差分是平稳序列, xt的1n阶差分dxt=x(t)-x(t-1) 这时xt的1阶差分仍然不平稳, 既然如此那, 对xt的1阶差分再次差分后, xt的2阶差分ddxt=dxt-dxt(t-1)便是平稳序列 这时dt=-x(t-1)-dxt(t-1) n阶,可以依次类推一下。第一用xtset命令设置面板数据,然后reg回归命令时用ut和d1.ut回归。
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