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2019年证券从业资格《金融市场基础知识》考点:风险管理VaR方法

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    开心
    2019-6-20 09:18
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    荣誉管理论坛元老

    发表于 2019-11-29 19:39:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    博宇论坛编辑整理发布“2019年证券从业资格《金融市场基础知识》考点:风险管理VaR方法”的新闻,为考生发布证券从业资格考试的相关考试重点等复习资料,希望大家认真学习和复习,预祝考生都能顺利通过2019年证券从业资格考试。
                                    相关推荐:2019年证券从业资格《金融市场基础知识》考点汇总
    考点95:风险管理VaR方法
    (一)VaR计算的基本原理及计算方法
    1.VaR计算的基本原理
    更为确切的是指,一特定的时期内,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或其证券组合可能遭受的最大潜在损失值。
    例如,时间为1天,置信水平为95%(概率),所持股票组合的VaR=10000元,其含义就是明天该股票组合有95%的把握保证其最大损失不会超过10000元,或者是明天该股票组合最大损失超过10000元的可能性只有5%。
    2.VaR的主要计算方法
    局部估值法和完全估值法。
    德尔塔一正态分布法就是典型的局部估值法。
    历史模拟法和蒙特卡罗模拟法是典型的完全估值法。
    (三)VaR的应用
    1.风险限额管理
    2.基于VaR的资产配置与投资决策
    3.基于VaR的业绩评估
    4.风险监管
    2019年11月证券从业资格考试准考证打印时间为11月25日-12月1日。你订阅了“ ”功能了吗,有关2019年11月证券从业资格考试时间及考试考后成绩查询时间届时都会短信通知哦。
    以上内容为2019年证券从业资格《金融市场基础知识》考点:风险管理VaR方法,更多资料请点击文章下方“”学习。
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