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2019年证券从业资格《金融市场基础知识》考点:金融期权的主要风险指标

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    2019-6-20 09:18
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    发表于 2019-11-26 12:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    博宇论坛编辑整理发布“2019年证券从业资格《金融市场基础知识》考点:金融期权的主要风险指标”的新闻,为考生发布证券从业资格考试的相关考试重点等复习资料,希望大家认真学习和复习,预祝考生都能顺利通过2019年证券从业资格考试。
                                    相关推荐:2019年证券从业资格《金融市场基础知识》考点汇总
    考点82:金融期权的主要风险指标
    (一)Delta值
    Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。
    Deha=期权价格变化/期权标的证券价格变化。标的证券价格与认购期权价值为正相关关系,与认沽期权价值为负相关关系。
    (二)Gamma值
    Gamma值反映期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。Gamma=Delta的变化/期权标的证券价格变化。
    (三)Rho值
    Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度。
    Rho=期权价格的变化/无风险利率的变化。市场无风险利率与认购期权价值为正相关,与认沽期权为负相关。
    (四)Theta值
    Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度
    Theta=期权价值变化/到期时间变化。到期期限与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
    (五)Vega值
    Vega值反映合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度。
    Vega=期权价值变化/波动率的变化。波动率与认购、认沽期权价值均为正相关关系。
    2019年11月证券从业资格考试准考证打印时间为11月25日-12月1日。你订阅了“ ”功能了吗,有关2019年11月证券从业资格考试时间及考试考后成绩查询时间届时都会短信通知哦。
    以上内容为2019年证券从业资格《金融市场基础知识》考点:金融期权的主要风险指标,更多资料请点击文章下方“”学习。
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